PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ILTB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.81% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ILTB и DGRO

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.14

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.66

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

6.80

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между ILTB и DGRO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и DGRO

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и DGRO

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-35.10%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-10.92%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-19.31%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.10%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-4.70%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.48%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.37%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.21%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

14.47%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.84%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.63%

-5.08%