PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 32.48% for VEA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и VEA

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%-4.77%

Correlation

The correlation between ILOW and VEA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between ILOW and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и VEA

Секторы
ILOW
VEA

Финансовые услуги

31.4%
23.3%

Промышленность

18.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.6%

Технологии

10.6%
13.8%

Здравоохранение

7.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Энергетика

3.3%
5.4%

Недвижимость

3.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.5%

Сырьевые материалы

1.6%
7.5%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
VEA
23.3%

Промышленность

ILOW
18.6%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
VEA
5.6%

Технологии

ILOW
10.6%
VEA
13.8%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
VEA
3.3%

Энергетика

ILOW
3.3%
VEA
5.4%

Недвижимость

ILOW
3.2%
VEA
2.7%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ILOW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.09

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.87

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.81

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

10.94

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.09

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.25

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ILOW и VEA

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-60.68%

+50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.63%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.90%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-13.29%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.98%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и VEA

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.66%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.32%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.66%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.55%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

17.36%

-2.80%

Сравнение комиссий ILOW и VEA

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и VEA

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILOW and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to ILOW (4.47%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.48% vs 11.03% for ILOW. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.48% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.53% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор