PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

ILOW и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и VEA

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий ILOW и VEA

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

ILOW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.81

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.46

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.77

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

10.77

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.22

+0.84

Корреляция

Корреляция между ILOW и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и VEA

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и VEA

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-60.68%

+50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.63%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.20%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-13.39%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и VEA

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.92%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.68%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

17.67%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.30%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.26%

-2.95%