PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

ILOW и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и IDLV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий ILOW и IDLV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

ILOW vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.22

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.46

+0.61

Корреляция

Корреляция между ILOW и IDLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и IDLV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и IDLV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-34.65%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.26%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.05%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.97%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.19%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и IDLV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.21%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.12%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.50%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.73%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.38%

+0.93%