Сравнение ILOW с LRGC

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILOW и LRGC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности LRGC в 0.61%

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и LRGC.

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.