PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с LRGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 18.68% for LRGC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 9.47%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.47%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и LRGC

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%26.99%-1.53%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		9.47%16.23%3.92%

Correlation

The correlation between ILOW and LRGC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between ILOW and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и LRGC

Секторы
ILOW
LRGC

Финансовые услуги

27.1%
12.8%

Промышленность

13.9%
10.4%

Технологии

10.4%
34.9%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
13.2%

Энергетика

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
LRGC
12.8%

Промышленность

ILOW
13.9%
LRGC
10.4%

Технологии

ILOW
10.4%
LRGC
34.9%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
LRGC
9.1%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
LRGC
2.7%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
LRGC
8.6%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
LRGC
13.2%

Энергетика

ILOW
2.8%
LRGC
2.8%

Недвижимость

ILOW
2.4%
LRGC
1.5%

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
LRGC
1.9%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
LRGC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LOWV
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с TAFMLRGC с QQQMLRGC с ESGV

Доходность на риск

ILOW vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.11

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.88

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

7.63

-2.37

ILOW vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа LRGC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и LRGC

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-19.38%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.00%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.40%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.45%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и LRGC

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеют волатильность 3.00% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.83%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.42%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.15%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.15%

-0.70%

Сравнение комиссий ILOW и LRGC

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и LRGC

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности LRGC в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.53%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and LRGC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (3.00%) compared to LRGC (2.96%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 18.68% vs 13.23% for ILOW. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 18.68% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

ILOW has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.53% for LRGC.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.48% for LRGC.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор