PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

ILOW и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и TAFM

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV

Сравнение комиссий ILOW и TAFM

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

ILOW vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.88

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.02

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.06

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.75

+0.31

Корреляция

Корреляция между ILOW и TAFM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и TAFM

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TAFM в 3.63%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и TAFM

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-4.74%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.44%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.85%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.94%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.48%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и TAFM

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.25%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.19%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

6.00%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.07%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.07%

+9.24%