PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

ILOW и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и TAFI

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 0.43%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV

Сравнение комиссий ILOW и TAFI

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

ILOW vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWTAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.69

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.19

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.13

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.68

-0.62

Корреляция

Корреляция между ILOW и TAFI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и TAFI

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и TAFI

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-2.00%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-1.87%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.88%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.37%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.45%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и TAFI

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

0.55%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

0.96%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

2.07%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

2.01%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

2.01%

+12.30%