PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ILOW и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 1.15%.


ILOW

1 день
1.10%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.98%
6 месяцев
7.96%
1 год
11.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и TAFI


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
5.98%26.99%-1.37%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF
1.15%4.35%1.44%

Correlation

The correlation between ILOW and TAFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

ILOW vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3232
Ранг коэф-та Мартина

TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILOWTAFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.26

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

11.74

-7.09

ILOW vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TAFI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILOWTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.71

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.72

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ILOW и TAFI

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и TAFI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ILOWTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-2.00%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-1.21%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.17%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.37%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.34%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и TAFI

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ILOWTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.45%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

0.94%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

1.46%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

1.98%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

1.98%

+12.58%

Сравнение комиссий ILOW и TAFI

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и TAFI

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TAFI в 3.14%


ПозицияTTM2025202420232022
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.51%1.60%0.78%0.00%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF
3.14%3.21%3.34%3.27%0.79%

Часто задаваемые вопросы


ILOW and TAFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.42%) compared to TAFI (0.45%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs TAFI's -2.00%.

On 1-year performance, ILOW leads with 11.67% vs 3.93% for TAFI. On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAFI has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.67% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.51% for ILOW.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TAFI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.27% for TAFI.

TAFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и TAFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор