- CUSIP
- 00039J822
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 14 июл. 2024 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции ILOW — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) показал доход в 4.82% с начала года и 11.03% за последние 12 месяцев.
AB International Low Volatility Equity ETF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ILOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ILOW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 3.97% | -6.43% | 4.78% | 0.73% | -0.85% | 4.82% | ||||||
| 2025 | 4.31% | 2.67% | 1.21% | 5.52% | 4.57% | 2.13% | -2.47% | 3.03% | 1.65% | -1.03% | 0.62% | 2.21% | 26.99% |
| 2024 | 0.74% | 4.08% | 0.30% | -3.61% | 0.65% | -3.33% | -1.37% |
Метрики бенчмарка
AB International Low Volatility Equity ETF has an annualized alpha of 5.40%, beta of 0.60, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2024.
- This ETF captured 46.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 46.76%
- Участие в снижении
- -8.30%
Комиссия
Комиссия ILOW составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILOW имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.52 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB International Low Volatility Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.60% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB International Low Volatility Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2024 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB International Low Volatility Equity ETF показал максимальную просадку в 10.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка AB International Low Volatility Equity ETF составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -10.37%апр. 2025 г. | 19d | 14d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.80%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -8.41%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 6d | 4mo 24dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.45%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.31%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 25d | 2mo 10dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| ILOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -56.78% | +46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.72% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.97% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILOW
Добавьте AB International Low Volatility Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILOW