AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB International Low Volatility Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) показал доход в 0.16% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ILOW закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

AB International Low Volatility Equity ETF: годовая альфа составляет 8.82%, бета — 0.58, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 16.07.2024.

• Этот ETF участвовал в 54.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ILOW составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ILOW имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AB International Low Volatility Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB International Low Volatility Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB International Low Volatility Equity ETF показал максимальную просадку в 10.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка AB International Low Volatility Equity ETF составляет 6.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.