Сравнение ILOW с BUFC
ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 16.32% vs 8.25% for BUFC. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности ILOW и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 4.27%.
ILOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.04%
BUFC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.83M | $1.44M | $1.90M | |
| $2.54M | $2.30M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам ILOW и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 10.52% | 26.99% | -1.53% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 4.27% | 5.50% | 3.73% |
Correlation
The correlation between ILOW and BUFC is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between ILOW and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILOW vs. BUFC — Ранг доходности на риск
ILOW
BUFC
Сравнение ILOW c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILOW | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.29 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.60 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILOW и BUFC
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILOW | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -8.29% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -3.62% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.73% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.86% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и BUFC
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILOW | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.32% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 3.57% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 4.46% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.58% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.58% | +8.83% |
Сравнение комиссий ILOW и BUFC
ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и BUFC
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.45% | 1.60% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
ILOW and BUFC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILOW has higher volatility (3.47%) compared to BUFC (1.32%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs BUFC's -8.29%.
On 1-year performance, ILOW leads with 16.32% vs 8.25% for BUFC. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 16.32% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
ILOW has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BUFC.
ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.69% for BUFC.
BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILOW и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор