PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с BUFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 8.86% for BUFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.84%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и BUFC

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%3.51%

Correlation

The correlation between ILOW and BUFC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between ILOW and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и BUFC

Секторы
ILOW
BUFC

Финансовые услуги

31.4%
12.5%

Промышленность

18.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.3%

Технологии

10.6%
33.6%

Здравоохранение

7.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.5%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Энергетика

3.3%
3.4%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
BUFC
12.5%

Промышленность

ILOW
18.6%
BUFC
8.6%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
BUFC
5.3%

Технологии

ILOW
10.6%
BUFC
33.6%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
BUFC
9.6%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
BUFC
10.5%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
BUFC
2.5%

Энергетика

ILOW
3.3%
BUFC
3.4%

Недвижимость

ILOW
3.2%
BUFC
2.0%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
BUFC
10.1%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
BUFC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLVILOW с EYEG
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRDBUFC с AAPR

Доходность на риск

ILOW vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.09

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.97

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.46

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

10.49

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BUFC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.09

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.42

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ILOW и BUFC

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-8.29%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.62%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.12%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.76%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.85%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и BUFC

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.98%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

3.36%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

4.25%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.64%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

5.64%

+8.92%

Сравнение комиссий ILOW и BUFC

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и BUFC

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and BUFC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, ILOW leads with 11.03% vs 8.86% for BUFC. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.03% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

ILOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BUFC.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.69% for BUFC.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор