PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

ILOW и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и LVHI

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий ILOW и LVHI

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

ILOW vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.52

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.22

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.14

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

15.92

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.24

Корреляция

Корреляция между ILOW и LVHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и LVHI

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и LVHI

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-32.31%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.63%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.44%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.56%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.05%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и LVHI

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.02%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.13%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.31%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.99%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.82%

+0.49%