Сравнение ILOW с SCHY
ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). ILOW is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, ILOW returned 16.32% vs 26.66% for SCHY. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности ILOW и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.77%.
ILOW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.04%
SCHY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.54M | $2.30M | $2.27M | |
| $28.53M | $25.92M | $19.89M |
Сравнение доходности по годам ILOW и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 10.52% | 26.99% | -1.53% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 13.77% | 33.98% | -3.88% |
Correlation
The correlation between ILOW and SCHY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between ILOW and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ILOW и SCHY
Секторы
ILOW
SCHY
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
ILOW
SCHY
Промышленность
ILOW
SCHY
Технологии
ILOW
SCHY
Здравоохранение
ILOW
SCHY
Потребительский защитный сектор
ILOW
SCHY
Потребительский циклический сектор
ILOW
SCHY
Коммуникационные услуги
ILOW
SCHY
Энергетика
ILOW
SCHY
Недвижимость
ILOW
SCHY
Сырьевые материалы
ILOW
SCHY
Коммунальные услуги
ILOW
SCHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILOW vs. SCHY — Ранг доходности на риск
ILOW
SCHY
Сравнение ILOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILOW | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.94 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.37 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILOW и SCHY
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILOW | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -24.04% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.11% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.92% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.19% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и SCHY
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILOW | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.67% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.96% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 11.99% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.27% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.17% | +1.24% |
Сравнение комиссий ILOW и SCHY
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и SCHY
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHY в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.45% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.32% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ILOW and SCHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILOW has higher volatility (3.47%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs SCHY's -24.04%.
On 1-year performance, SCHY leads with 26.66% vs 16.32% for ILOW. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 26.66% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.
SCHY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.45% for ILOW.
ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.08% for SCHY.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILOW и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор