PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с SCHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. ILOW is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 22.69% for SCHY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.53%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.11%
С начала года
10.53%
1 год
22.69%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и SCHY

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%26.99%-1.53%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.53%33.98%-3.88%

Correlation

The correlation between ILOW and SCHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between ILOW and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и SCHY

Секторы
ILOW
SCHY

Финансовые услуги

27.1%
15.9%

Промышленность

13.9%
13.0%

Технологии

10.4%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.0%

Энергетика

2.8%
9.6%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.6%
6.8%

Сырьевые материалы

1.6%
5.8%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
SCHY
15.9%

Промышленность

ILOW
13.9%
SCHY
13.0%

Технологии

ILOW
10.4%
SCHY
3.6%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
SCHY
7.4%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
SCHY
14.4%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
SCHY
7.8%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
SCHY
15.0%

Энергетика

ILOW
2.8%
SCHY
9.6%

Недвижимость

ILOW
2.4%
SCHY
0.8%

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
SCHY
6.8%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
SCHY
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LOWV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

ILOW vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.89

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.63

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

7.13

-1.87

ILOW vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и SCHY

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-24.04%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.11%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.86%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.95%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.19%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и SCHY

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 3.00% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.24%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.06%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.26%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.19%

+1.26%

Сравнение комиссий ILOW и SCHY

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и SCHY

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and SCHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.14%) compared to ILOW (3.00%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, SCHY leads with 22.69% vs 13.23% for ILOW. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 22.69% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.49% for ILOW.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор