PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

ILOW и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и SCHY

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.07%33.98%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Сравнение комиссий ILOW и SCHY

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWSCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.14

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.29

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

12.05

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.67

+0.39

Корреляция

Корреляция между ILOW и SCHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и SCHY

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SCHY в 3.47%

TTM20252024202320222021
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и SCHY

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-24.04%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.11%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.90%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.00%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и SCHY

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.39%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.04%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.95%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.24%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.24%

+1.07%