PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. ILOW is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, ILOW returned 11.67% vs 22.67% for SCHY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

ILOW

1 день
1.10%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.98%
6 месяцев
7.96%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и SCHY

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		5.98%26.99%-1.37%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-3.44%

Correlation

The correlation between ILOW and SCHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between ILOW and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и SCHY

Секторы
ILOW
SCHY

Финансовые услуги

31.4%
15.8%

Промышленность

18.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
14.8%

Технологии

10.6%
3.8%

Здравоохранение

7.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.8%

Коммунальные услуги

3.9%
7.4%

Энергетика

3.3%
10.3%

Недвижимость

3.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.9%

Сырьевые материалы

1.6%
5.7%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
SCHY
15.8%

Промышленность

ILOW
18.6%
SCHY
13.8%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
SCHY
14.8%

Технологии

ILOW
10.6%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
SCHY
4.0%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
SCHY
15.8%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
SCHY
7.4%

Энергетика

ILOW
3.3%
SCHY
10.3%

Недвижимость

ILOW
3.2%
SCHY
0.9%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
SCHY
7.9%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
SCHY
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с TAFMILOW с IDLVILOW с EYEG
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

ILOW vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.92

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.62

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.50

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

7.95

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.67

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ILOW и SCHY

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-24.04%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.11%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.97%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.86%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и SCHY

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.33%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.80%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.88%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.25%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

13.23%

+1.33%

Сравнение комиссий ILOW и SCHY

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и SCHY

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.51%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and SCHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.42%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, SCHY leads with 22.67% vs 11.67% for ILOW. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 22.67% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.51% for ILOW.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор