PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ILOW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


ILOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.00%
С начала года
10.52%
1 год
16.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.04%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.54M$2.30M$2.27M
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам ILOW и UGA


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
10.52%26.99%-1.53%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%-7.22%

Correlation

The correlation between ILOW and UGA is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

-0.17

The correlation between ILOW and UGA shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

ILOW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 5050
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILOW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ILOWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.54

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.75

-3.14

ILOW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и UGA

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ILOWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-86.59%

+76.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-20.32%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.67%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-36.52%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

7.36%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и UGA

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 3.47%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ILOWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

13.00%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

32.16%

-20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

36.60%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

34.71%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

37.31%

-22.90%

Сравнение комиссий ILOW и UGA

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и UGA

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.45%1.60%0.78%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ILOW and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to ILOW (3.47%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 16.32% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

ILOW has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for UGA.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianceBernstein and USCF. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор