PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

ILOW и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и HDMV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий ILOW и HDMV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.61

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.42

+0.65

Корреляция

Корреляция между ILOW и HDMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и HDMV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и HDMV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-32.01%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.73%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.54%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.83%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и HDMV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.26%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.16%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.94%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

13.23%

+1.08%