PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 9.53% for HDMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и HDMV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%-0.39%

Correlation

The correlation between ILOW and HDMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between ILOW and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и HDMV

Секторы
ILOW
HDMV

Финансовые услуги

31.4%
24.4%

Промышленность

18.6%
15.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
13.0%

Технологии

10.6%
0.9%

Здравоохранение

7.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.4%

Коммунальные услуги

3.9%
14.6%

Энергетика

3.3%
1.8%

Недвижимость

3.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
HDMV
24.4%

Промышленность

ILOW
18.6%
HDMV
15.2%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
HDMV
13.0%

Технологии

ILOW
10.6%
HDMV
0.9%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
HDMV
3.1%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
HDMV
9.4%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
HDMV
14.6%

Энергетика

ILOW
3.3%
HDMV
1.8%

Недвижимость

ILOW
3.2%
HDMV
13.8%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
HDMV
2.7%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
HDMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

ILOW vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

3.41

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.40

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ILOW и HDMV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-32.01%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.73%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.05%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.77%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.80%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и HDMV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.83%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.38%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.16%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.05%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

13.24%

+1.32%

Сравнение комиссий ILOW и HDMV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и HDMV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and HDMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs HDMV's -32.01%.

On 1-year performance, ILOW leads with 11.03% vs 9.53% for HDMV. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.03% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.53% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.80% for HDMV.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор