PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с FOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 9.14%/yr for FOCT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.65%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%6.59%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between HDMV and FOCT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between HDMV and FOCT shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDMV и FOCT

Секторы
HDMV
FOCT

Финансовые услуги

24.4%
11.9%

Промышленность

15.2%
8.1%

Коммунальные услуги

14.6%
2.3%

Недвижимость

13.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

13.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.9%

Здравоохранение

3.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.1%

Энергетика

1.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Технологии

0.9%
36.2%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
FOCT
11.9%

Промышленность

HDMV
15.2%
FOCT
8.1%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
FOCT
2.3%

Недвижимость

HDMV
13.8%
FOCT
1.9%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
FOCT
4.9%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
FOCT
10.9%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
FOCT
8.4%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
FOCT
10.1%

Энергетика

HDMV
1.8%
FOCT
3.5%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
FOCT
1.8%

Технологии

HDMV
0.9%
FOCT
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с BUFR

Доходность на риск

HDMV vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.53

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.64

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.52

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

17.32

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HDMV и FOCT

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-14.07%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.74%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-13.06%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-14.07%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-0.23%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.25%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.16%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и FOCT

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.22%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.94%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

7.99%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

11.07%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

10.89%

+2.35%

Сравнение комиссий HDMV и FOCT

HDMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и FOCT

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and FOCT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs 6.31% for HDMV. On fees, HDMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for FOCT.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор