Сравнение HDMV с FOCT

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HDMV и FOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FOCT.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.