- ISIN
- US33739P8712
- CUSIP
- 33739P871
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции HDMV — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) показал доход в 9.34% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев.
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HDMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HDMV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 6.38% | -6.09% | 3.00% | -1.50% | 0.62% | 2.80% | 9.34% | |||||
| 2025 | 3.50% | 3.72% | 4.12% | 7.55% | 2.10% | 1.29% | -1.71% | 3.52% | -0.89% | -0.31% | 1.98% | 1.45% | 29.31% |
| 2024 | -0.52% | 0.27% | 2.10% | -3.09% | 3.34% | -1.69% | 4.99% | 5.30% | 1.44% | -4.77% | 0.18% | -4.00% | 2.99% |
| 2023 | 5.78% | -3.76% | 3.58% | 3.79% | -4.16% | 1.82% | 1.82% | -2.79% | -3.49% | -1.75% | 5.16% | 3.99% | 9.62% |
| 2022 | -1.79% | -2.20% | 0.42% | -2.60% | -0.34% | -4.90% | 2.77% | -5.23% | -8.23% | 0.17% | 10.32% | 0.67% | -11.47% |
| 2021 | -0.34% | -0.84% | 3.28% | 0.57% | 3.35% | -0.83% | 2.27% | 0.44% | -3.86% | 2.87% | -3.31% | 3.91% | 7.39% |
Метрики бенчмарка
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.54, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2016.
- This ETF participated in 65.29% of S&P 500 Index downside but only 47.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 47.84%
- Участие в снижении
- 65.29%
Комиссия
Комиссия HDMV составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDMV имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.71 | -5.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.80 | $0.93 | $0.91 | $0.96 | $0.99 | $0.44 | $1.24 | $0.89 | $1.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.08% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 4y 5mo | 4y 7moянв. 2020 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-15.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.33%янв. 2025 г. | 3mo 20d | 1mo 21d | 5mo 11dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-9.79%нояб. 2016 г. | 2mo 9d | 4mo 11d | 6mo 20dсент. 2016 г. - март 2017 г. | — |
-8.73%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HDMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.78% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.33% | -18.90% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.43% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.70% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.09% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDMV
Добавьте First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDMV