PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Horizon Managed Volatility Developed I...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33739P8712
CUSIP33739P871
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска24 авг. 2016 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HDMV составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HDMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.00%
142.82%
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF показал доход в 0.26% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.26%10.42%
1 месяц0.55%2.95%
6 месяцев4.09%15.74%
1 год4.37%25.24%
5 лет (среднегодовая)0.37%13.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDMV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%0.27%2.10%-3.09%0.26%
20235.78%-3.76%3.58%3.79%-4.16%1.82%1.82%-2.79%-3.49%-1.75%5.16%3.99%9.62%
2022-1.79%-2.20%0.42%-2.60%-0.34%-4.90%2.77%-5.23%-8.23%0.17%10.32%0.67%-11.47%
2021-0.34%-0.84%3.28%0.57%3.35%-0.83%2.27%0.44%-3.86%2.87%-3.31%3.91%7.39%
2020-2.25%-7.72%-16.29%4.37%2.68%1.50%0.57%3.79%-1.56%-3.87%8.99%2.44%-9.42%
20195.38%1.48%1.19%0.90%-2.11%4.22%-2.30%-0.92%2.45%2.58%-0.22%1.72%15.00%
20184.28%-4.30%0.00%1.26%-1.91%-1.54%3.08%-1.65%0.70%-5.76%2.05%-3.57%-7.60%
20173.84%1.60%3.72%3.04%5.32%-0.26%2.37%0.45%0.82%0.54%2.34%0.89%27.49%
2016-0.54%1.57%-4.82%-2.77%0.11%-6.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HDMV среди ETFs на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HDMV, с текущим значением в 1818
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF)
Ранг коэф-та Шарпа HDMV, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HDMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDMV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDMV, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDMV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDMV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDMV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.37

Коэффициент Шарпа

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.31
2.21
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.85$0.91$0.96$0.99$0.44$1.24$0.89$1.11$0.05

Дивидендный доход

2.95%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.14$0.91
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$0.96
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.10$0.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.44
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.43$1.24
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.89
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.08$1.11
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.10%
-1.02%
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.01%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.
-15.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-9.79%8 сент. 2016 г.4516 нояб. 2016 г.8827 мар. 2017 г.133
-2.66%5 июн. 2017 г.236 июл. 2017 г.919 июл. 2017 г.32
-1.79%4 авг. 2017 г.1017 авг. 2017 г.147 сент. 2017 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.98%
3.13%
HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF)
Benchmark (^GSPC)