Сравнение HDMV с IYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ).
HDMV и IYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и IYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 16.87%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и IYZ
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Доходность на риск
HDMV vs. IYZ — Ранг доходности на риск
HDMV
IYZ
Сравнение HDMV c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.51 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.14 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.23 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 18.54 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.51 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и IYZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и IYZ
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IYZ в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и IYZ
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и IYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -77.11% | +45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.12% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -39.74% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.28% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -40.40% | +33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.54% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и IYZ
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.93% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 12.82% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 18.68% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.31% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 19.06% | -5.83% |