PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.31%/yr vs 15.04%/yr for DYNF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%5.41%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between HDMV and DYNF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.63

The correlation between HDMV and DYNF shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDMV и DYNF

Секторы
HDMV
DYNF

Финансовые услуги

24.4%
16.2%

Промышленность

15.2%
8.4%

Коммунальные услуги

14.6%
2.7%

Недвижимость

13.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

13.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.7%

Здравоохранение

3.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.8%

Энергетика

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.7%

Технологии

0.9%
39.8%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
DYNF
16.2%

Промышленность

HDMV
15.2%
DYNF
8.4%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
DYNF
2.7%

Недвижимость

HDMV
13.8%
DYNF
1.9%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
DYNF
2.4%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
DYNF
11.7%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
DYNF
6.6%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
DYNF
7.8%

Энергетика

HDMV
1.8%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
DYNF
0.7%

Технологии

HDMV
0.9%
DYNF
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с QLVD
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

HDMV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.44

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.32

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.50

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

16.97

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.44

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HDMV и DYNF

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-34.72%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.67%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-18.70%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.65%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-0.57%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.98%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.78%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и DYNF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.27%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.55%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.44%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

17.50%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

19.90%

-6.66%

Сравнение комиссий HDMV и DYNF

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и DYNF

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and DYNF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to DYNF (3.27%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 6.31% for HDMV. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.89% for DYNF.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор