PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с DYNF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 7.67%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 14.84%.

HDMV

1 день
-0.06%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
5.74%
С начала года
12.31%
1 год
16.72%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
Всё время*
6.02%

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

HDMV

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
$27.17K$21.32K$23.17K

Сравнение доходности по годам HDMV и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		12.31%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%5.44%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between HDMV and DYNF is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between HDMV and DYNF has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDMV и DYNF

Секторы
HDMV
DYNF

Финансовые услуги

25.1%
15.0%

Промышленность

15.6%
10.4%

Коммунальные услуги

14.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

13.6%
1.6%

Недвижимость

13.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.3%

Здравоохранение

3.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
7.0%

Энергетика

1.6%
4.4%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Технологии

0.9%
40.1%

Финансовые услуги

HDMV
25.1%
DYNF
15.0%

Промышленность

HDMV
15.6%
DYNF
10.4%

Коммунальные услуги

HDMV
14.1%
DYNF
2.2%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.6%
DYNF
1.6%

Недвижимость

HDMV
13.5%
DYNF
2.0%

Коммуникационные услуги

HDMV
8.7%
DYNF
10.3%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
DYNF
6.2%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.8%
DYNF
7.0%

Энергетика

HDMV
1.6%
DYNF
4.4%

Сырьевые материалы

HDMV
1.1%
DYNF
0.7%

Технологии

HDMV
0.9%
DYNF
40.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с QLVD
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

HDMV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDMV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.93

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.06

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

13.93

-8.53

HDMV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и DYNF

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-34.72%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.67%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-18.70%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.65%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.16%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-5.86%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.90%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и DYNF

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.70%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.28%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.78%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

17.67%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

19.84%

-6.64%

Сравнение комиссий HDMV и DYNF

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и DYNF

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DYNF в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		3.97%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and DYNF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to HDMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 7.67% for HDMV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.77% for DYNF.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор