Сравнение HDMV с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
HDMV и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 5.41% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и DYNF
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
HDMV vs. DYNF — Ранг доходности на риск
HDMV
DYNF
Сравнение HDMV c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.90 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.99 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и DYNF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и DYNF
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и DYNF
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -34.72% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.45% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.65% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.94% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.11% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.42% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и DYNF
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.40% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.59% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.02% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 18.21% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.49% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 20.05% | -6.82% |