PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDMV с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с EFAV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

HDMV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDMV или EFAV.

Корреляция

Корреляция между HDMV и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDMV:

1.73

EFAV:

1.63

Коэф-т Сортино

HDMV:

2.24

EFAV:

2.21

Коэф-т Омега

HDMV:

1.32

EFAV:

1.30

Коэф-т Кальмара

HDMV:

2.16

EFAV:

2.31

Коэф-т Мартина

HDMV:

5.37

EFAV:

5.69

Индекс Язвы

HDMV:

4.17%

EFAV:

3.51%

Дневная вол-ть

HDMV:

13.26%

EFAV:

12.37%

Макс. просадка

HDMV:

-32.01%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

HDMV:

-0.58%

EFAV:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 18.38%.

HDMV

С начала года

22.45%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

20.08%

1 год

22.78%

3 года

9.44%

5 лет

8.68%

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

18.38%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

17.26%

1 год

20.00%

3 года

10.96%

5 лет

8.28%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий HDMV и EFAV

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDMV и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг риск-скорректированной доходности HDMV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDMV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDMV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и EFAV

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности EFAV в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		2.58%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.64%2.88%3.23%0.18%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.73%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и EFAV

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и EFAV

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 3.76% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...