Сравнение HDMV с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
HDMV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDMV или EFAV.
Корреляция
Корреляция между HDMV и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDMV и EFAV
Основные характеристики
HDMV:
1.69
EFAV:
1.65
HDMV:
2.25
EFAV:
2.25
HDMV:
1.33
EFAV:
1.31
HDMV:
2.13
EFAV:
2.29
HDMV:
5.30
EFAV:
5.68
HDMV:
4.16%
EFAV:
3.49%
HDMV:
13.01%
EFAV:
12.05%
HDMV:
-32.01%
EFAV:
-27.56%
HDMV:
-0.40%
EFAV:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 14.62%.
HDMV
18.37%
5.36%
12.66%
23.05%
7.77%
N/A
EFAV
14.62%
3.54%
10.62%
20.54%
7.32%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и EFAV
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDMV и EFAV
HDMV
EFAV
Сравнение HDMV c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и EFAV
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EFAV в 2.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 2.67% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.64% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.82% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и EFAV
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и EFAV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.