PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDMV returned 12.87%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%11.95%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between HDMV and BKGI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.69

The correlation between HDMV and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и BKGI

Секторы
HDMV
BKGI

Финансовые услуги

24.4%

-

Промышленность

15.2%
14.0%

Коммунальные услуги

14.6%
49.3%

Недвижимость

13.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

13.0%

-

Коммуникационные услуги

9.4%
3.5%

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Энергетика

1.8%
21.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
BKGI

-

Промышленность

HDMV
15.2%
BKGI
14.0%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
BKGI
49.3%

Недвижимость

HDMV
13.8%
BKGI
11.5%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
BKGI
3.5%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
BKGI

-

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
BKGI

-

Энергетика

HDMV
1.8%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
BKGI

-

Технологии

HDMV
0.9%
BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с IFRABKGI с PESPX

Доходность на риск

HDMV vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.03

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.82

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.83

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

12.53

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.63

-1.22

Просадки

Сравнение просадок HDMV и BKGI

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-14.79%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.16%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-14.16%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.37%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.57%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.88%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и BKGI

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 3.69%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.07%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.60%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

14.07%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.07%

-0.84%

Сравнение комиссий HDMV и BKGI

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и BKGI

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and BKGI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.19%) compared to HDMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 12.87% for HDMV. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.67% for BKGI.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор