PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDMV показывает доходность 4.79%, а FSKLX немного выше – 4.89%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с LVHI
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMOFSKLX с LVHI

Сравнение комиссий HDMV и FSKLX

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

HDMV vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.33

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между HDMV и FSKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и FSKLX

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и FSKLX

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-27.26%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.64%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-24.99%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.92%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.14%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и FSKLX

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.55%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.50%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.34%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

11.45%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

11.90%

+1.33%