PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. HDMV is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 6.35%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%3.46%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between HDMV and SCHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between HDMV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и SCHY

Секторы
HDMV
SCHY

Финансовые услуги

24.4%
15.8%

Промышленность

15.2%
13.8%

Коммунальные услуги

14.6%
7.4%

Недвижимость

13.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

13.0%
14.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
15.8%

Здравоохранение

3.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.9%

Энергетика

1.8%
10.3%

Сырьевые материалы

1.0%
5.7%

Технологии

0.9%
3.8%

Финансовые услуги

HDMV
24.4%
SCHY
15.8%

Промышленность

HDMV
15.2%
SCHY
13.8%

Коммунальные услуги

HDMV
14.6%
SCHY
7.4%

Недвижимость

HDMV
13.8%
SCHY
0.9%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.0%
SCHY
14.8%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.4%
SCHY
15.8%

Здравоохранение

HDMV
3.1%
SCHY
4.0%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
SCHY
7.9%

Энергетика

HDMV
1.8%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
SCHY
5.7%

Технологии

HDMV
0.9%
SCHY
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с DYNFHDMV с QLVD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

HDMV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.92

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.62

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.50

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.95

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HDMV и SCHY

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-24.04%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.11%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.16%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-24.04%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.60%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.97%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и SCHY

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.33%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.80%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.88%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

13.25%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

13.23%

0.00%

Сравнение комиссий HDMV и SCHY

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и SCHY

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HDMV and SCHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDMV has higher volatility (3.69%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs 6.35% for HDMV. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.42% for SCHY.

HDMV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор