Сравнение ILCG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ILCG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.74% против 28.39% соответственно.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и SOXX
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ILCG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ILCG
SOXX
Сравнение ILCG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.03 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.63 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.44 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 16.46 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.03 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и SOXX
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и SOXX
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -70.21% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -18.27% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -45.75% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -45.75% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -7.95% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -20.10% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.92% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.83% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 26.41% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 40.12% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 35.48% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 32.98% | -11.52% |