PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.54%/yr vs 11.78%/yr for QWLD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 17.54% против 11.78% соответственно.

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам ILCG и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between ILCG and QWLD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between ILCG and QWLD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и QWLD

Секторы
ILCG
QWLD

Технологии

54.1%
24.9%

Промышленность

10.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.3%

Здравоохранение

5.3%
13.2%

Финансовые услуги

4.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.1%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
3.8%

Энергетика

0.7%
3.4%

Технологии

ILCG
54.1%
QWLD
24.9%

Промышленность

ILCG
10.9%
QWLD
10.9%

Коммуникационные услуги

ILCG
9.7%
QWLD
9.5%

Потребительский циклический сектор

ILCG
9.2%
QWLD
6.3%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
QWLD
13.2%

Финансовые услуги

ILCG
4.7%
QWLD
16.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
QWLD
8.1%

Недвижимость

ILCG
1.5%
QWLD
1.0%

Сырьевые материалы

ILCG
1.4%
QWLD
2.5%

Коммунальные услуги

ILCG
0.9%
QWLD
3.8%

Энергетика

ILCG
0.7%
QWLD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

ILCG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.10

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.98

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.66

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

11.63

-7.97

ILCG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и QWLD

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-31.89%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.66%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-12.40%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-22.84%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-31.89%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.10%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-3.66%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.75%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и QWLD

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.60%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

7.76%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

9.70%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

13.52%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

15.13%

+6.59%

Сравнение комиссий ILCG и QWLD

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и QWLD

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and QWLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.66%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.54% vs 11.78% for QWLD. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.54% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.41% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QWLD is Multi-factor. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор