PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.43%/yr vs 15.89%/yr for MTUM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 17.43% против 15.89% соответственно.

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between ILCG and MTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between ILCG and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и MTUM

Секторы
ILCG
MTUM

Технологии

53.1%
50.2%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.9%

Промышленность

7.7%
15.0%

Финансовые услуги

5.5%
5.0%

Здравоохранение

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.7%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
0.6%

Энергетика

0.4%
10.5%

Технологии

ILCG
53.1%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
MTUM
2.9%

Промышленность

ILCG
7.7%
MTUM
15.0%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
MTUM
3.7%

Недвижимость

ILCG
1.3%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
MTUM
0.6%

Энергетика

ILCG
0.4%
MTUM
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ILCG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.65

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.35

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

8.08

-4.50

ILCG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и MTUM

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-34.08%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.11%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-20.99%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.28%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.08%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-12.11%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-6.20%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.51%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и MTUM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 6.57%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.40%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

21.91%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

24.08%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.61%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.55%

+0.10%

Сравнение комиссий ILCG и MTUM

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и MTUM

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and MTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to ILCG (6.57%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.43% vs 15.89% for MTUM. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.43% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор