Сравнение ILCB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILCB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или VOO.
Основные характеристики
| ILCB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.16% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.33% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 26.51%, а VOO немного выше – 26.59%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и VOO
И ILCB, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и VOO
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и VOO
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и VOO
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.93% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.