Сравнение ILCB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILCB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и VOO
И ILCB, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCB vs. VOO — Ранг доходности на риск
ILCB
VOO
Сравнение ILCB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.55 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.31 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и VOO
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и VOO
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -33.99% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.98% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.52% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.99% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и VOO
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.47% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.11% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.82% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.99% | +0.15% |