Сравнение ILCB с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ILCB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или ITOT.
Основные характеристики
| ILCB | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 38.78% |
| Дох-ть за 3 года | 9.16% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.73% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.21% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 26.51%, а ITOT немного ниже – 25.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции ITOT немного впереди с 12.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и ITOT
И ILCB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и ITOT
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и ITOT
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и ITOT
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.