Сравнение ILCB с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ILCB и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или ITOT.
Корреляция
Корреляция между ILCB и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и ITOT
Основные характеристики
ILCB:
0.28
ITOT:
0.25
ILCB:
0.52
ITOT:
0.49
ILCB:
1.08
ITOT:
1.07
ILCB:
0.28
ITOT:
0.25
ILCB:
1.25
ITOT:
1.13
ILCB:
4.24%
ITOT:
4.33%
ILCB:
19.12%
ITOT:
19.33%
ILCB:
-51.53%
ITOT:
-55.20%
ILCB:
-14.34%
ITOT:
-14.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность -10.23%, а ITOT немного ниже – -10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции ITOT немного отстают с 11.08%.
ILCB
-10.23%
-7.12%
-9.19%
5.62%
14.00%
11.09%
ITOT
-10.63%
-7.27%
-9.67%
5.06%
14.22%
11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и ITOT
И ILCB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCB и ITOT
ILCB
ITOT
Сравнение ILCB c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и ITOT
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ITOT в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.42% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и ITOT
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и ITOT
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 13.71% и 13.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.