PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCB returned 15.00%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 11.12%, а ITOT немного выше – 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции ITOT немного впереди с 15.01%.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between ILCB and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between ILCB and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и ITOT

Секторы
ILCB
ITOT

Технологии

35.5%
33.8%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

8.6%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

ILCB
35.5%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

ILCB
11.4%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

ILCB
10.1%
ITOT
10.1%

Промышленность

ILCB
8.6%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

ILCB
8.6%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

ILCB
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

ILCB
2.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

ILCB
1.8%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

ILCB vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.17

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.17

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

14.57

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ITOT

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-55.20%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.44%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-25.36%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.00%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.73%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.97%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ITOT

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.88% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.13%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.20%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.36%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

18.26%

-0.10%

Сравнение комиссий ILCB и ITOT

И ILCB, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ITOT

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ILCB and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 15.00% for ILCB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB and ITOT have the same expense ratio: 0.03% per year.

ILCB and ITOT have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор