Сравнение ILCB с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
ILCB и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или ILCG.
Основные характеристики
| ILCB | ILCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 32.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 44.49% |
| Дох-ть за 3 года | 9.16% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 18.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 17.09% |
| Макс. просадка | -100.00% | -52.98% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и ILCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и ILCG
С начала года, ILCB показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 32.42%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 12.54% против 15.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и ILCG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и ILCG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ILCG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.52% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и ILCG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и ILCG
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.93%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.