PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCB с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и ILCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.57% против 15.74% соответственно.


ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Сравнение комиссий ILCB и ILCG

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCB vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCBILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.28

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.41

+2.73

ILCB vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCBILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между ILCB и ILCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ILCG

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ILCG в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ILCG

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCG.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCBILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-52.98%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-15.65%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-35.38%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.38%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-11.02%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.27%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.53%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ILCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCBILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.64%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.14%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.67%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

21.98%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

21.46%

-3.32%