- ISIN
- US4642871275
- CUSIP
- 464287127
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Large-Mid Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции ILCB — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,879.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) показал доход в 11.12% с начала года и 28.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILCB составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ILCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ILCB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -0.91% | -4.96% | 10.61% | 5.49% | -0.21% | 11.12% | ||||||
| 2025 | 3.07% | -1.67% | -5.77% | -0.57% | 6.47% | 5.18% | 2.23% | 2.01% | 3.60% | 2.49% | -0.10% | 0.06% | 17.70% |
| 2024 | 1.54% | 5.47% | 3.21% | -4.14% | 4.79% | 3.54% | 1.16% | 2.42% | 2.09% | -0.78% | 6.41% | -2.66% | 24.96% |
| 2023 | 6.50% | -2.34% | 3.44% | 1.22% | 0.68% | 6.55% | 3.42% | -1.61% | -4.80% | -2.15% | 9.37% | 4.78% | 26.91% |
| 2022 | -5.83% | -2.73% | 3.64% | -9.29% | -0.14% | -8.48% | 9.43% | -3.87% | -9.17% | 7.84% | 5.41% | -5.80% | -19.48% |
| 2021 | -1.61% | 1.50% | 3.89% | 5.30% | 0.42% | 2.71% | 2.15% | 2.98% | -4.69% | 6.89% | -1.22% | 4.01% | 24.07% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar U.S. Equity ETF has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.92, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2004.
- This ETF captured 104.27% of S&P 500 Index gains but only 94.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.95, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 104.27%
- Участие в снижении
- 94.76%
Комиссия
Комиссия ILCB составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILCB имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 13.52 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.05 | $0.96 | $0.94 | $0.87 | $0.77 | $0.68 | $1.04 | $0.77 | $0.72 | $0.65 | $0.73 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 51.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Morningstar U.S. Equity ETF составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.53%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 1moдек. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.30%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.47%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.69%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 10d | 7mo 1dокт. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.05%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ILCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -56.78% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.10% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -25.43% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -33.92% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.72% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILCB
Добавьте iShares Morningstar U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILCB