iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar U.S. Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) показал доход в -4.57% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILCB составила 13.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ILCB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF: годовая альфа составляет 2.50%, бета — 0.92, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 06.07.2004.

• Этот ETF участвовал в 104.26% роста S&P 500 Index, но только в 94.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.92 и R² 0.95 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ILCB составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

ILCB имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Morningstar U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 51.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Morningstar U.S. Equity ETF составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.