PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность -4.57%, а IVV немного выше – -4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции IVV немного впереди с 14.02%.


ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ILCB и IVV

И ILCB, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.32

-0.21

ILCB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между ILCB и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и IVV

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и IVV

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-55.25%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.06%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.53%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-33.90%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.26%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.85%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и IVV

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.34% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.45%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.31%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.89%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.04%

+0.10%