PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCBSPY
Дох-ть с нач. г.26.94%26.77%
Дох-ть за 1 год38.29%37.43%
Дох-ть за 3 года9.45%10.15%
Дох-ть за 5 лет15.02%15.86%
Дох-ть за 10 лет12.59%13.33%
Коэф-т Шарпа3.083.06
Коэф-т Сортино4.104.08
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара0.384.44
Коэф-т Мартина19.9020.11
Индекс Язвы1.91%1.85%
Дневная вол-ть12.35%12.18%
Макс. просадка-100.00%-55.19%
Текущая просадка-99.99%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ILCB и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 26.94%, а SPY немного ниже – 26.77%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.78%
ILCB
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCB и SPY

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ILCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCB, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCB, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCB, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа ILCB и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.06
ILCB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и SPY

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.18%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%1.86%1.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и SPY

Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-0.31%
ILCB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и SPY

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.87% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.88%
ILCB
SPY