Сравнение ILCB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ILCB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или SPY.
Корреляция
Корреляция между ILCB и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и SPY
Основные характеристики
ILCB:
0.28
SPY:
0.28
ILCB:
0.52
SPY:
0.54
ILCB:
1.08
SPY:
1.08
ILCB:
0.28
SPY:
0.29
ILCB:
1.25
SPY:
1.35
ILCB:
4.24%
SPY:
4.09%
ILCB:
19.12%
SPY:
19.64%
ILCB:
-51.53%
SPY:
-55.19%
ILCB:
-14.34%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность -10.23%, а SPY немного выше – -10.04%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.09% против 11.65% соответственно.
ILCB
-10.23%
-7.12%
-9.19%
5.62%
14.00%
11.09%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и SPY
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCB и SPY
ILCB
SPY
Сравнение ILCB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и SPY
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и SPY
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и SPY
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 13.71%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.