Сравнение ILCB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ILCB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или SPY.
Основные характеристики
ILCB | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 26.94% | 26.77% |
Дох-ть за 1 год | 38.29% | 37.43% |
Дох-ть за 3 года | 9.45% | 10.15% |
Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 15.86% |
Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 13.33% |
Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.06 |
Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.08 |
Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
Коэф-т Кальмара | 0.38 | 4.44 |
Коэф-т Мартина | 19.90 | 20.11 |
Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 12.35% | 12.18% |
Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
Текущая просадка | -99.99% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 26.94%, а SPY немного ниже – 26.77%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и SPY
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и SPY
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.17%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и SPY
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и SPY
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.87% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.