Сравнение ILCB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ILCB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или VTI.
Корреляция
Корреляция между ILCB и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и VTI
Основные характеристики
ILCB:
0.53
VTI:
0.47
ILCB:
0.87
VTI:
0.80
ILCB:
1.13
VTI:
1.12
ILCB:
0.55
VTI:
0.49
ILCB:
2.22
VTI:
1.99
ILCB:
4.70%
VTI:
4.76%
ILCB:
19.58%
VTI:
20.05%
ILCB:
-51.53%
VTI:
-55.45%
ILCB:
-10.09%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VTI немного отстают с 11.56%.
ILCB
-5.78%
-0.79%
-4.06%
9.83%
15.15%
11.58%
VTI
-6.29%
-1.02%
-4.58%
8.93%
15.27%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и VTI
И ILCB, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCB и VTI
ILCB
VTI
Сравнение ILCB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и VTI
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.31% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и VTI
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и VTI
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.26% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.