Сравнение ILCB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ILCB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или VTI.
Основные характеристики
| ILCB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.16% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.01% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.68% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 26.51%, а VTI немного ниже – 25.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCB имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции VTI немного впереди с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и VTI
И ILCB, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и VTI
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и VTI
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и VTI
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.93% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.