PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с XSVM

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

IJS и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.42% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

XSVM

1 день
0.76%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.44%
6 месяцев
8.28%
1 год
35.39%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.39%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		7.44%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Корреляция

Корреляция между IJS и XSVM составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и XSVM

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

IJS vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSXSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.79

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.78

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IJS и XSVM

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и XSVM.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-62.57%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.08%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.21%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-49.02%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.51%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.65%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.12%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и XSVM

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.22%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

22.35%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.97%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

25.06%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и XSVM

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XSVM в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.97%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%