PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VV

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 11.08%/yr vs 15.58%/yr for VV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.58% соответственно.

IJS

1 день
0.97%
1 месяц
5.19%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.00%
1 год
39.45%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.08%

VV

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.09%
С начала года
7.51%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.93%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.50%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		21.10%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.51%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between IJS and VV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.81

The correlation between IJS and VV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJS и VV

Секторы
IJS
VV

Финансовые услуги

19.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.7%

Технологии

13.4%
39.5%

Промышленность

11.6%
7.9%

Недвижимость

8.6%
1.6%

Здравоохранение

7.3%
8.4%

Энергетика

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

6.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
VV
11.0%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
VV
9.7%

Технологии

IJS
13.4%
VV
39.5%

Промышленность

IJS
11.6%
VV
7.9%

Недвижимость

IJS
8.6%
VV
1.6%

Здравоохранение

IJS
7.3%
VV
8.4%

Энергетика

IJS
7.0%
VV
3.2%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
VV
1.5%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VV
10.8%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
VV
4.4%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
VV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

IJS vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.63

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.26

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.23

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

9.68

+4.43

IJS vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и VV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-54.81%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-18.97%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-25.66%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-34.28%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.82%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.12%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.92% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.88%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.59%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

17.32%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

18.20%

+5.37%

Сравнение комиссий IJS и VV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью VV в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.31%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.30%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IJS and VV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.92%) compared to VV (4.87%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.58% vs 11.08% for IJS. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.58% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.30% for VV.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.04% for VV.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор