PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с TLT

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IJS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.52% против -1.34% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-2.29%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Корреляция

Корреляция между IJS и TLT составляет -0.26 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение комиссий IJS и TLT

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

IJS vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.07

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.01

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.09

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-0.19

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.07

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IJS и TLT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-48.35%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.23%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-43.70%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-48.35%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-39.86%

+34.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-13.63%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и TLT

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.79%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

6.63%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

11.38%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

15.88%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

14.93%

+8.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и TLT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TLT в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%