PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SOXX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IJS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.52% против 28.54% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
12.84%
6 месяцев
21.56%
1 год
116.82%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Корреляция

Корреляция между IJS и SOXX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и SOXX

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IJS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.62

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.46

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

16.48

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IJS и SOXX

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-70.21%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-15.77%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-45.75%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-45.75%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.66%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-20.10%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.95%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SOXX

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

12.68%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

26.35%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

40.12%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

35.47%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

32.98%

-9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SOXX

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%