PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с SMMV

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

IJS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.70%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

SMMV

1 день
1.00%
1 месяц
-2.45%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.19%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.70%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Корреляция

Корреляция между IJS и SMMV составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и SMMV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Доходность на риск

IJS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.58

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.72

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IJS и SMMV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-38.77%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.02%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-18.00%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.82%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.13%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.28%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SMMV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.67%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

6.79%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

13.10%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

13.54%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.79%

+7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SMMV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMMV в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%