PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJS с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.18%/yr vs 13.57%/yr for RWJ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IJS charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности IJS и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 28.32%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.57% соответственно.

IJS

1 день
-1.10%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
11.64%
С начала года
22.70%
1 год
39.10%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.18%
Всё время*
10.02%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
$31.26M$27.82M$50.55M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам IJS и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		22.70%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between IJS and RWJ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.93

The correlation between IJS and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и RWJ

Секторы
IJS
RWJ

Финансовые услуги

21.6%
11.6%

Потребительский циклический сектор

15.0%
25.4%

Промышленность

12.9%
15.3%

Технологии

11.5%
10.3%

Недвижимость

8.3%
4.1%

Энергетика

7.6%
6.5%

Здравоохранение

6.3%
11.0%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Финансовые услуги

IJS
21.6%
RWJ
11.6%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.0%
RWJ
25.4%

Промышленность

IJS
12.9%
RWJ
15.3%

Технологии

IJS
11.5%
RWJ
10.3%

Недвижимость

IJS
8.3%
RWJ
4.1%

Энергетика

IJS
7.6%
RWJ
6.5%

Здравоохранение

IJS
6.3%
RWJ
11.0%

Сырьевые материалы

IJS
5.9%
RWJ
4.7%

Потребительский защитный сектор

IJS
5.5%
RWJ
7.7%

Коммуникационные услуги

IJS
3.5%
RWJ
2.6%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

IJS vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJS c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.33

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.37

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.82

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

12.84

+1.67

IJS vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и RWJ

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.97%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.31%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-29.29%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-29.29%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-51.33%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.05%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-9.16%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.36%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и RWJ

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.65%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.32%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.52%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

23.48%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

26.06%

-2.51%

Сравнение комиссий IJS и RWJ

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и RWJ

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IJS and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to IJS (4.13%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.57% vs 10.18% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.57% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

IJS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.98% for RWJ.

IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор