PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IEI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.04%/yr vs 1.22%/yr for IEI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IJS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 10.04% против 1.22% соответственно.

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%

IEI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.29%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.73%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between IJS and IEI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.25

The correlation between IJS and IEI shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

IJS vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.11

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.68

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.32

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

3.85

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.11

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IJS и IEI

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-14.60%

-45.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-2.50%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-3.66%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-13.88%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-14.60%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.16%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-2.67%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.86%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IEI

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.91%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

2.15%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

2.98%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

4.77%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

3.93%

+19.68%

Сравнение комиссий IJS и IEI

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IEI

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IEI в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.65%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IJS and IEI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.79%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.04% vs 1.22% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.04% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IEI has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.29% for IJS.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IEI is Government Bonds. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.15% for IEI.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор