Сравнение IJS с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJS и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.61% соответственно.
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и DFSVX
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
IJS vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
IJS
DFSVX
Сравнение IJS c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 4.99 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IJS и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и DFSVX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и DFSVX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -66.70% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -15.11% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -27.69% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -52.12% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.77% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.51% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и DFSVX
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.00% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 12.75% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.31% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.67% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.92% | -0.31% |