Сравнение IJPIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPIX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции VYMSX немного впереди с 9.09%.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и VYMSX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IJPIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IJPIX
VYMSX
Сравнение IJPIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.56 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.98 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.05 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 0.19 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.56 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и VYMSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и VYMSX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и VYMSX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -57.85% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.15% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -31.71% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -43.69% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -7.34% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -9.21% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.73% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и VYMSX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.17% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.74% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 24.41% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.28% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.84% | -3.52% |