- ISIN
- US92914F6786
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 17 февр. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) прибавил 35.6% с начала года. Текущая цена акции IJPIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IJPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) показал доход в 35.61% с начала года и 66.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJPIX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 35.61%
- 6 месяцев
- 37.34%
- 1 год
- 66.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IJPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IJPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.24% | 3.84% | -9.07% | 15.04% | 8.18% | 4.70% | 35.61% | ||||||
| 2025 | 5.45% | -2.81% | 1.64% | 0.54% | 7.12% | 4.64% | 0.68% | 4.10% | 6.24% | 5.21% | -1.57% | 2.67% | 38.95% |
| 2024 | -4.86% | 4.34% | 2.61% | -1.59% | 1.29% | 3.03% | -0.87% | 1.34% | 4.35% | -2.83% | -3.45% | -0.95% | 1.91% |
| 2023 | 9.69% | -6.35% | 1.82% | -1.30% | -2.14% | 4.71% | 3.70% | -6.93% | -3.72% | -2.72% | 7.41% | 3.78% | 6.58% |
| 2022 | -4.90% | -7.54% | -4.68% | -7.10% | 1.01% | -4.95% | 1.04% | -1.33% | -11.20% | -2.75% | 17.54% | -2.40% | -26.16% |
| 2021 | 2.63% | -0.71% | -3.84% | 1.94% | 2.12% | 1.36% | -7.36% | 4.40% | -4.65% | 0.58% | -5.38% | -0.82% | -10.00% |
Метрики бенчмарка
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.84, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 1998.
- This fund captured 110.94% of S&P 500 Index gains and 109.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 110.94%
- Участие в снижении
- 109.03%
Комиссия
Комиссия IJPIX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJPIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.46 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | 10.92 | +11.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $3.49 | $0.10 | $0.21 | $5.04 | $1.98 | $1.57 | $1.18 | $0.12 | $0.09 | $0.17 | $1.27 |
Дивидендный доход | 19.08% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $3.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.21%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 5mo | 9y 6moнояб. 2007 г. - май 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.12%сент. 2001 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moфевр. 2000 г. - авг. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.88%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 4mo | 5y 4dфевр. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -43.76%авг. 1998 г. | 4mo 17d | 1y 3mo | 1y 7moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -32.78%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 8d | 6mo 10dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| IJPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -56.78% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -25.43% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -33.92% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -10.71% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.04% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IJPIX
Добавьте VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IJPIX