PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с IJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.20%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%
Разные валюты инструментов

IJPIX торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.49% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

IJPN.L

1 день
5.49%
1 месяц
-3.26%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.07%
1 год
34.54%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.92%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFXIJPIX с COBYX
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий IJPIX и IJPN.L

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IJPN.L в 0.59%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IJPIX vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.59

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.24

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.64

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.93

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IJPN.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.59

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между IJPIX и IJPN.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и IJPN.L

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IJPN.L в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.17%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и IJPN.L

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-39.73%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.80%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-18.57%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-24.34%

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.04%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-10.14%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.98%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и IJPN.L

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеют волатильность 9.79% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.56%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.79%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

21.57%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.90%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.02%

+2.30%