Сравнение IJPIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.82% против 4.62% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IPHYX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IPHYX
Сравнение IJPIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.21 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.73 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.31 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 5.81 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.21 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IPHYX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IPHYX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -32.43% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -3.00% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -17.18% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -20.45% | -29.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -1.72% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -2.81% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 0.76% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IPHYX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 1.64% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 2.37% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 4.27% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 5.16% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 5.51% | +13.81% |