PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPIX с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJPIX (VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both funds - IJPIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, IJPIX returned 11.35%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPIX charges 1.51%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.33% соответственно.

IJPIX

1 день
0.79%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.86%
6 месяцев
35.48%
1 год
65.28%
3 года*
24.53%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.35%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPIX и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		32.86%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IJPIX and DXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.56

The correlation between IJPIX and DXJ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IRVIXIJPIX с IEDAXIJPIX с IRLNXIJPIX с IPHYXIJPIX с FCEEX
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IJPIX vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
3.11

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
4.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

4.94

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.59

19.29

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 3.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

3.11

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.39

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и DXJ

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPIXDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-49.63%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.98%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.19%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-22.19%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-39.14%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-14.34%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и DXJ

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPIXDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.55%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

13.09%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.44%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

18.96%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.18%

-0.66%

Сравнение комиссий IJPIX и DXJ

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и DXJ

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		19.48%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%

Часто задаваемые вопросы

IJPIX and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJPIX has higher volatility (7.77%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, IJPIX dropped -64.21% vs DXJ's -49.63%.

IJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPIX и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор