Сравнение IJPIX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.82% против 17.51% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и DXJ
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
IJPIX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
IJPIX
DXJ
Сравнение IJPIX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.24 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.88 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.91 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 15.24 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.32 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и DXJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и DXJ
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и DXJ
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -49.63% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.65% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -22.19% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -39.14% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -4.69% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -14.44% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.25% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и DXJ
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.27% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.82% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 22.85% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.93% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.51% | -1.19% |