PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.82% против 17.05% соответственно.


IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IJPIX и IRLNX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IJPIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPIXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.88

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.47

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.14

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

0.43

+8.93

IJPIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.88

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между IJPIX и IRLNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и IRLNX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IRLNX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и IRLNX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-32.90%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.64%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-32.90%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-32.90%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-13.53%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-4.75%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

7.48%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и IRLNX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.63%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.21%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

23.71%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.95%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.36%

-2.04%