Сравнение IJPIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.82% против 17.05% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IRLNX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IRLNX
Сравнение IJPIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.88 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.47 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.14 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 0.43 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.88 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IRLNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IRLNX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IRLNX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -32.90% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.64% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -32.90% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -32.90% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -13.53% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -4.75% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 7.48% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IRLNX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.63% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.21% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 23.71% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.95% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.36% | -2.04% |