Сравнение IJPIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 0.96% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.18% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.49%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IEDAX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IEDAX
Сравнение IJPIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.17 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.35 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.02 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.10 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.17 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.52 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IEDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IEDAX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.63%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 25.63% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IEDAX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -47.31% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.05% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -22.40% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -39.36% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -10.04% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -6.54% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IEDAX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.89% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 8.41% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 15.52% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.18% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.79% | +0.51% |