PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
0.96%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.18% соответственно.


IJPIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-11.80%
С начала года
0.96%
6 месяцев
7.33%
1 год
34.68%
3 года*
13.36%
5 лет*
0.66%
10 лет*
8.49%

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий IJPIX и IEDAX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

IJPIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPIXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.17

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.35

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.02

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

0.10

+8.93

IJPIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.17

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между IJPIX и IEDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и IEDAX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.63%, что больше доходности IEDAX в 8.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
25.63%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.23%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и IEDAX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-47.31%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.05%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-22.40%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-39.36%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-10.04%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.54%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и IEDAX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.89%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.41%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

15.52%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.18%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.79%

+0.51%