PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%15.77%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFXIJPIX с COBYX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий IJPIX и BBUS

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

IJPIX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.98

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.50

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.51

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.01

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.98

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между IJPIX и BBUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и BBUS

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности BBUS в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и BBUS

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-35.35%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.12%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-25.46%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.86%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-5.57%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.61%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и BBUS

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.39%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.54%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

18.33%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.04%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.75%

-0.43%