Сравнение IJPIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.55% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и IRVIX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IJPIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IJPIX
IRVIX
Сравнение IJPIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.02 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.59 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.88 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 3.56 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.02 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и IRVIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и IRVIX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и IRVIX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -35.67% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.04% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -18.37% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -35.67% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -4.80% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -3.86% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.31% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и IRVIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 4.01% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 7.73% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 16.18% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.17% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.82% | +2.50% |