Сравнение IJJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IJJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.93% против 28.39% соответственно.
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SOXX
IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IJJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IJJ
SOXX
Сравнение IJJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.63 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.44 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 16.46 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SOXX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SOXX
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SOXX
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -70.21% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -18.27% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -45.75% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | -45.75% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.95% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -20.10% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.92% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 12.83% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 26.41% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 40.12% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 35.48% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 32.98% | -10.94% |