PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с VV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.56%/yr vs 15.50%/yr for VV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJH charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности IJH и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.50% соответственно.

IJH

1 день
0.72%
1 месяц
3.98%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.03%
1 год
25.96%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.56%

VV

1 день
0.47%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.98%
3 года*
21.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.48%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.77%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between IJH and VV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between IJH and VV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJH и VV

Секторы
IJH
VV

Промышленность

25.0%
8.0%

Технологии

15.7%
35.9%

Финансовые услуги

14.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Недвижимость

7.5%
1.7%

Энергетика

5.5%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.2%

Промышленность

IJH
25.0%
VV
8.0%

Технологии

IJH
15.7%
VV
35.9%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
VV
11.8%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
VV
9.8%

Здравоохранение

IJH
8.6%
VV
8.6%

Недвижимость

IJH
7.5%
VV
1.7%

Энергетика

IJH
5.5%
VV
3.6%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
VV
1.6%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
VV
4.8%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
VV
2.7%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
VV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

IJH vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.93

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.63

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.62

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

11.64

-0.84

IJH vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и VV

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-54.81%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.21%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-18.97%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.66%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-34.28%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.83%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и VV

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.42%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.68%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.47%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.29%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.22%

+2.98%

Сравнение комиссий IJH и VV

IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и VV

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VV в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

IJH and VV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (5.09%) compared to VV (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.50% vs 11.56% for IJH. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.50% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.99% for VV.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.04% for VV.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор