PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJH с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.10%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IJH charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IJH и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.10% против -2.23% соответственно.

IJH

1 день
-0.62%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.23%
1 год
24.10%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.10%
Всё время*
9.94%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF
$483.15M$464.72M$534.42M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам IJH и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		17.23%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IJH and TLT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.24

The correlation between IJH and TLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IJH vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJH c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.19

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.20

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.22

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

-0.48

+10.45

IJH vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и TLT

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-48.35%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.74%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.79%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-43.70%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-48.35%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-41.60%

+40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-14.00%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.65%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и TLT

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.51%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

6.88%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

9.25%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.74%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

14.83%

+6.31%

Сравнение комиссий IJH и TLT

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и TLT

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.15%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IJH and TLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJH has higher volatility (3.85%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.10% vs -2.23% for TLT. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.10% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.15% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.15% for TLT.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор