Сравнение IJH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IJH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.57% против -1.39% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и TLT
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. TLT — Ранг доходности на риск
IJH
TLT
Сравнение IJH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.13 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.10 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.06 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.13 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.13 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IJH и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и TLT
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и TLT
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -48.35% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.23% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -43.70% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -48.35% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -40.23% | +34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -13.62% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.39% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и TLT
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.71% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 6.61% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 11.40% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.88% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.93% | +6.23% |